Le forchette di Andrews

Inviato il 7 settembre 2010 da Redazione

Le strategie di trading sono diverse, dato che alcune non valgono assolutamente nulla, mentre altre tanto. Le prima sono spinte dalle teorie alle loro spalle, a volte bizzarre, dai siti commerciali che le tengono a galla. Altre strategie sono piuttosto modeste, ma di talento e in grado di aiutare realmente.

Senza dubbio, uno dei quali metodi di trading più utili, sviluppati nel corso degli anni, è quello inventato da Alan Andrews agli inizi degli anni ’60. Questa sua tecnica è oggi una delle più semplici, oltre che efficiente ed affidabile, di analisi tecnica.

Stiamo parlando delle forchette di Andrews, note anche come Andrew’s Pitchfork, uno strumento di analisi prezioso. Andiamo a vedere quali sono i vantaggi e i rischi legati a questo metodo.

Come abbiamo già detto il metodo è abbastanza semplice. Esso mostra le aree di resistenza e di supporto. Per farlo, usa tre linee: una mediana, che parte dal punto di massimo o di minimo della candela più recente, e due linee esterne.

Quella superiore viene disegnata partendo dal punto di massimo della prima candela considerata, mentre quella inferiore viene disegnata dal punto di minimo, sempre della prima candela considerata.

Il modello si presenta come un triangolo. L’idea è di comprare ai minimi e di vendere ai massimi.

Questo sistema dà una maggiore garanzia rispetto ad altri metodi di trading comunemente usati? La risposta è “no”, dato che le forchette di Andrews sono precise circa come la maggior parte degli altri metodi, circa al 60%.

Non è infatti il livello di precisione la ragione per la quale questo metodo viene valutato in modo altamente positivo. Ciò che lo rende un ottimo metodo è la possibilità di essere in grado di analizzare e confrontare una parte del modello con le altre parti.

In altre parole, è possibile analizzare le diverse tendenze che compongono il modello come parti della stessa figura, in maniera da avere delle previsioni delle dimensioni del trend rialzista o di un trend ribassista.

Divergenze e convergenze

Inviato il 6 settembre 2010 da Redazione

La tendenza di tutti gli indicatori nel creare falsi segnali è ben nota tra i professionisti tecnici del Forex. Per superare questo problema i trader guardano spesso le divergenze tra i vari indicatori oppure tra un indicatore e il prezzo.

Una convergenza si verifica quando i valori successivi di due indicatori sono più vicini gli uni agli altri con il passare del tempo. Si ha invece una divergenza quando tali  valori sono più lontani nel tempo. In entrambi i casi, il principio alla base della convergenza e della divergenza impone che gli indicatori compiano dei movimenti in direzioni opposte. Tale fenomeno viene utilizzato per segnalare che la tendenza in corso è sempre più debole.

Se ad esempio l’azione dei prezzi non viene confermata, ma anzi smentita da degli indicatori, allora si creano delle opportunità per i trader.

Quando si fa trading guardango agli indicatori e ai prezzi, bisogna anche necessariamente considerare l’andamento dei prezzi. Per valutarlo è possibile usare degli indicatori, come i triangoli o la figura testa e spalle. Tutti questi indicatori possono essere utilizzati per identificare una potenziale posizione o almeno per indicare la nascita di opportunità emergenti.

Questi modelli hanno diversi modi diversi per essere interpretati, anche se non bisognerebbe mai aprire posizioni senza ricevere una conferma da un altro indicatore.

Il concluisione possiamo dire che l’uso di strategie tecniche create sulla base della combinazione di diversi segnalie di diversi modelli è una buona idea. Così come lo è combinare i segnali degli indicatori con quelli dei modelli di prezzo, al fine di ricevere indicazioni più attendibili su una potenziale posizione.

Ad esempio, un crossover MACD può essere molto più affidabile come segnale di trading rispetto a qualsiasi altro valore del MACD, per quanto estremo questo possa essere.

In breve, invece di guardare ai valori assoluti, il trader tecnico sceglierà di concentrarsi su fenomeni più rari, come quelli che abbiamo visto negli scorsi ed in questo articolo.

Crossovers e Breakout

Inviato il 4 settembre 2010 da Redazione

Si hanno dei crossover quando il valore di un indicatore si alza all’improvviso, oppure scende altrettanto all’improvviso, rispetto a quello di un’altro indicatore, che viene utilizzato come linea di segnale. Il crossovers dà slancio al cambiamento di segnale di mercato e viene spesso utilizzato per generare segnali di trading che sono più affidabili rispetto a quelli indicati dai singoli indicatori.

I crossover possono anche non essere limitati ad un solo tipo di indicatore, e naturalmente è possibile utilizzare tali crossover in molte situazioni diverse al fine di analizzare dei modelli di prezzo.

Lo svantaggio di usare il crossover nasce dal fatto che è una pratica abbastanza comune, quindi incline a generare dei segnali contrastanti e falsi. Se non viene confermata da altri segnali più affidabili, come ad esempio la divergenza o la convergenza, allora bisogna necessariamente essere cauti nel considerare il crossover come un segnale concreto e basare la propria strategia solo su di esso.

Un altro segnale importante che si può usare nel Forex  è quello dei breakout, generato quando un intervallo o un pattern di consolidamento si rompe, permettendo al prezzo di muoversi violentemente e rapidamente in direzione del breakout. E’ il caso in cui si rompa un supporto oppure una resistenza. E’ possibile capire che siamo in corrispondenza di un breakout se il prezzo fluttua attorno al livello di rottura per un periodo prolungato oppure se viene confermato dal comportamento di altri indicatori, come il MACD.

Si ha un consolidamento quando una tendenza oscilla attorno ad un valore per un periodo relativamente lungo senza metterne a repentaglio la forza.

Il consolidamento e il breakout possono verificarsi sullo stesso grafico dei prezzi o sugli stessi indicatori. L’interpretazione sarà diversa a seconda del significato dei livelli di violazione.

Dei falsi segnali possono in ogni caso sempre aversi, in questo caso bisogna evitare di entrare nel trading quando il breakout sta attraversando una fase di correzione.

Usare i canali Forex

Inviato il 3 settembre 2010 da Redazione

Una strategia di forex trading viene creata utilizzando diversi tipi di analisi sul prezzo, che si manifestano su diversi tipi di indicatori. Prima di prendere in esame le strategie, occorre esaminare che tipo di segnale viene  utilizzato per creare tali strategie.

I canali sono due linee di tendenza parallele che limitano l’azione dei prezzi in direzioni opposte. La linea superiore impedisce degli sblocchi rialzisti, mentre la linea inferiore impedisce degli sblocchi ribassisti. Un canale è una formazione molto regolare e offre un grande potenziale per poter aprire delle posizioni redditizio, anche se usare un canale per fare Forex ci permette di aprire posizioni solo raramente.

I canali vengono utilizzati per generare dei segnali che ci aiutano ad identificare i punti di breakout. Se l’indicatore utilizzato per analizzare il canale rimane al di sopra o al di sotto di un certo livello, per un lungo periodo di tempo, allora possiamo avere una conferma per un breakout. Ma dato che per la maggior parte del tempo il movimento dei prezzi si trova all’interno di un canale, allora il trader dovrebbe essere in grado di elaborare anche altri modi per fare trading, alcuni di essi possono anche essere basati sull’analisi fondamentale.

L’esistenza di un canale permetterà al trader di utilizzare altri strumenti, come ad esempio una situazione di ipercomprato o di ipervenduto, che vengono messe in evidenza da appositi indicatori. Un canale è in grado di segnalare inoltre agli operatori di mercato qualora debbano aspettarsi uno sviluppo importante del mercato stesso, al fine di poter decidere la direzione del trend da tenere.

L’uso dei canali è di per sé molto semplice, dato che basta andare a guardare il grafico. Possono essere un ottimo strumento di trading, soprattutto se usato in combinazione con altri strumenti. In ogni caso, il buon trader dovrebbe sapere come poterli usare a proprio favore.

Segnali e Analisi

Inviato il 2 settembre 2010 da Redazione

Abbiamo già parlato di come poter usare gli stumenti tecnici nel nostro mercato Forex. Ora continuiamo in questo approfondimento. Una volta che gli strumenti tecnici sono settati, bisogna cercare i segnali che ci mostrano le possibilità di scambi commerciali che abbiamo di fronte a noi. I segnali che cerchiamo sono quelli creati dall’interazione tra una serie di indicatori, come le medie mobili, ed oscillatori diversi. Il nostro scopo è quello di confermare le nostre idee con i vari aspetti dell’analisi tecnica. Se c’è un livello di ipervenduto o di ipercomprato, lo confermiamo con una divergenza o con una convergenza. Se c’è un breakout, cercheremo di accertarlo con il crossover.

La cosa importante è sempre quella di mantere gli indicatori usati nella maniera più semplice possibile, pur facendo in modo da avere la possibilità che i segnali generati siano sfruttati al massimo, il che ci permette di tracciare un quadro completo del prezzo dell’azione.

Dopo aver deciso sui segnali e sul loro significato, effettueremo la nostra analisi tecnica identificando i segnali di azione e decidendo l’allocazione del nostro capitale, alla luce delle tecniche di una corretta gestione del denaro. Se si analizzano i dati dobbiamo fare il maggior sforzo possibile al fine di assicurarci di capire e di concentrarci molto sui segnali maggiormente rilevanti per il periodo da noi scelto e che rientrino, ovviamente, nel nostro piano di trading.

Dopo aver esaminato i vari scenari presentati dai grafici e aver determinato in quale tra questi scenari è possibile entrare, bisogna confrontarli, in termini di credibilità e di potenziale di profitto. A questo punto si opta per il rendimento, ad esempio, che dà il massimo rendimento con il minimo rischio.

Dunque questo significa che se si opera contro il trend bisogna agire su base contraria al movimento base, sempre su breve termine, mentre se si opera in favore del trend è anche possibile aprire posizioni di medio e lungo periodo.

Come usare gli strumenti tecnici

Inviato il 23 agosto 2010 da Redazione

Sulla base dei criteri che abbiamo analizzato nell’articolo precedente, ora diventa importante per il trader scegliere gli strumenti tecnici adeguati per il grafico che si va ad esaminare. Se il mercato è in una situazione di trend, conviene usare determinati indicatori, mentre altri se ne possono usare se siamo in una situazione di no trend. Se la coppia di valute è in una situazione fortemente ciclica, il channel index CCI potrebbe essere una buona scelta. Se le valute sono molto volatili conviene smussare le fluttuazioni con il crossover della media mobile, cosa molto utile per identificare il trend.

Naturalmente la lista può essere molto estesa. Ogni trader deve affinare il suo personale approccio al trading nel corso del tempo e con esperienza, decidendo di volta in volta il tipo di indicatori da usare, anche sulla base di quelli che riesce a comprendere meglio, per poi unirli a formare un metodo semplice e conciso.

Nello stabilire gli strumenti tecnici da usare è anche importante decidere i periodi e gli intervalli di valori da usare. Oggi i trader hanno molti vantaggi rispetto ai trader che operavano in passato, ma la pazienza non è sicuramente uno di quei vantaggi.

Siamo così abituati ad avere tutto automatizzato ed tutto eseguito direttamente dai computer, senza fare domande, che molti non si preoccupano usare il pensiero o di applicare lo studio del mercato ai propri indicatori. Questa cosa che può fare la differenza tra il successo e il fallimento.

Prima di procedere è importante che il trader controllari che i periodi che forniscono i valori al modello, siano i più adatti per la propria strategia.

Ad esempio, per l’indicatore RSI conviene più avere 14 periodi, oppure 10 o 7? Oppure ancora, quale sarà il periodo migliore da usare per le medie mobili che costituiscono l’indicatore MACD? Queste domande possono essere risposte solo attraverso tentativi ed errori.

Scegliere la giusta tempistica Forex

Inviato il 21 agosto 2010 da Redazione

Abbiamo iniziato a vedere nello scorso articolo come possiamo creare una strategia forex basata sull’analisi tecnica. Ora andiamo a vedere come poter identificare il tipo di mercato e il tipo di commercio, cosa fondamentale per avere successo.

Inutile dire che il primo passo dell’analisi tecnica deve essere quello di individuare correttamente il mercato con cui il trader va ad interagire. Dopo di che bisogna determinare la durata del commercio che sta per fare.  Che tipo di grafico sarà possibile utilizzare per poter aprire e chiudere le posizioni? E’ meglio operare su base mensile oppure su un grafico ad un’ora? Se il grafico è mensile, non c’è bisogno di preoccuparsi di eventuali modifiche del prezzo su base oraria. Al contrario, se il trading che facciamo è di breve termine, allora si potrebbe anche considerare l’opzione di esaminare dei grafici legati a periodi più lunghi al fine di ottenere una comprensione più ampia del quadro generale del mercato all’interno del quale ci si trova ad operare.

Quando si studia un grafico più lungo, questo deve essere utilizzato per determinare l’andamento generale del trend, mentre un grafico pià corto viene solitamente usato per capire e trovare i punti di entrata e di uscita.

Il trader potrà utilizzare le linee di tendenza, gli oscillatori e l’identificazione visiva del trend al fine di determinare il tipo di mercato e l’azione dei prezzi che esso sta presentando. Le strategie da mettere in pratica possono andare in favore delle tendenze di mercato oppure anche contrastare fortemente con esse. Non è possibile individuare una strategia unica ed utile senza prima filtrare le condizioni del mercato e capirle. Dopo aver fatto tutto ciò che abbiamo indicato in questo articolo e aver determinato la tempistica legata al nostro trading, il prossimo passo è quello di scegliere gli strumenti tecnici, che andremo ad analizzare nel prossimo approfondimento.

Come creare una strategia forex basata sull’analisi tecnica

Inviato il 20 agosto 2010 da Redazione

Ci sono diverse tipologie di strategie che possono essere applicate con successo al nostro trading. Principalmente possiamo vedere delle strategie che si basano sull’analisi tecnica e strategie che invece si basano sull’analisi fondamentale. Le strategie basate sull’analisi tecnica sono volte a prevedere i prezzi futuri sulla base dei prezzi fatti registrare in passato. Tutto ciò a cui l’analista tecnico è interessato è il prezzo. Le notizie e i dati macro economici non hanno alcuna importanza per le sue decisioni. In questo articolo andremo a vedere alcuni dei concetti che sono alla base della realizzazione di strategie Forex basate sull’analisi tecnica, tentando anche di riassumere quali sono i principali strumenti utilizzati dagli operatori tecnici per aprire le posizioni.

Come abbiamo già detto, l’analisi tecnica sceglie di ignorare tutto tranne il prezzo. Una strategia tecnica di solito contiene diverse fasi, ognuna delle quali ha l’obiettivo di chiarire qualche aspetto dell’azione dei prezzi, fino a quando si ha modo di determinare una possibilità concreta di entrare o di uscire dal mercato.

Le fasi attraverso cui bisogna passare sono solitamente sei:

1. identificare il tipo di mercato e il tipo di trading da effettuare;
2. scegliere gli strumenti tecnici da usare;
3. ottimizza i periodi di riferimento;
4. cercare i segnali ideali per poter entrare in una posizione;
5. eseguire l’analisi del mercato;
6. valutare i risultati di tale analisi ed eventualmente aprire la nostra posizione.

Andremo a vedere uno ad uno, nel dettaglio, tutti questi punti, al fine di chiarire al meglio come possiamo operare nel mercato del Forex usando esclusivamente l’analisi tecnica.

Tra tutti questi punti bisogna prestare particolare attenzione alla definizione e allo studio del mercato. La motivazione è semplice, dato che uno studio corretto consente di aprire delle posizioni che sono in favore del trend, dunque che ci permettono di guadagnare denaro. Gli strumenti tecnici poi possono essere usati per aprire praticamente una posizione.

L’affidabilità dei dati del trend

Inviato il 19 agosto 2010 da Redazione

Quando si effettua un investimento nel mercato Forex è una pratica molto comune utilizzare i modelli dei trend relativi ad una certa valuta e che si sono andati a formare in passato. Si tratta di dati che sono stati raccolti in un certo periodo di tempo, in molti casi, nel corso di anni e anche di decenni. Saper leggere quei dati in modo efficace può permetterci di guadagnare molto denaro oppure può salvarci da una grave perdita. Il modo in cui si effettua un investimento può fare una grande differenza. Prima di gettarci a capofitto sui dati storici, però, possiamo dire che il dato storico è infallibile?

L’unica vera risposta a questa domanda è “no”. Soprattutto nel campo degli investimenti non c’è nulla di certo e di ben definito. Per quanto possibile i metodi più popolari di analisi di dati all’interno del mercato del Forex possono essere veramente affidabili e aiutare a realizzare dei profitti, ma bisogna accettare anche un certo grado di rischio.

Tale rischio è tanto più ridotto quanto più lungo è il periodo di raccolta dei dati. Tuttavia è importante essere consapevoli del fatto che minore è il rischio e minore è il potenziale guadagno.

E’ giusto dire che qualsiasi strategia ha bisogno di avere una base di dati da cui partire. Più dati si hanno e più completa sarà la visuale della strategia da effettuare.

E’ necessario essere consapevoli, tuttavia, che ci sono anche delle possibilità che una data strategia possa fallire, non importa la quantità di dati che si è andati a studiare e a mettere in pratica. Questo non significa che i dati sono stati studiati male o che sono dati sbagliati, sono cose che, nel mercato finanziario e soprattutto in quello del Forex, molto volatile, possono capitare. D’altra parte, anche i trader professionisti non riescono a chiudere in positivo il 100% delle loro posizioni.

Analisi tecnica del mercato Forex

Inviato il 18 agosto 2010 da Redazione

Insieme con l’analisi fondamentale, l’analisi tecnica è uno dei due principali metodi di fare Forex. Mentre l’analisi fondamentale permette di prevedere il movimento delle valute andando a guardare la situazione politica ed economica di un paese, l’analisi tecnica ha più a che fare con l’analisi dei dati di mercato che vengono raccolti e con il loro uso al fine di prevederne il movimento futuro.

Questo è un approccio che è molto comunemente usato sul mercato azionario, per esempio, dove i dati storici sono la parte più importante che possa essere usata per la previsione dei risultati futuri. Allo stesso modo, è anche molto usata nel Forex, dato che il trend ha un andamento ciclico.

Mentre l’analisi fondamentale esaminerà i motivi che stanno dietro al movimento di mercato, ovvero ci permette di sapere perché è successo qualcosa, l’analisi tecnica del mercato ci dirà esattamente che cosa è successo. Vale a dire, ci darà i dati grezzi.

L’analisi fondamentale richiede una visione estremamente ampia e, per coloro che sono disinteressati alla politica, può essere eccessivamente lunga e tediosa. Qualunque sia la ragione di un movimento, la cosa importante per chi fa Forex è che i prezzi delle valute seguono le tendenze.

Indipendentemente da ogni altra cosa è noto che i modelli su cui si basa l’andamento di una valuta estera si comportano allo stesso modo oggi di come lo facevano diversi anni addietro. Questi modelli sono lo specchio del comportamento umano, una delle poche cose costanti in tutto il mondo, quindi sono un ottimo modo per predire il futuro. Ad esempio, non è possibile sapere chi sarà il futuro presidente di un certo paese, ma se si sa come la moneta di quel dato paese reagisce all’insediamento di un nuovo presidente, si hanno già abbastanza informazioni per poter aprire le proprie posizioni e fare Forex.