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Andiamo in questo articolo a riassumere in maniera globale tutto quello che abbiamo detto negli articoli precedenti relativamente al Grid Trading, cercando di evidenziare i più importanti vantaggi e i maggiori svantaggi del trading Grid.

Il vantaggio principale è che non c’è bisogno di sapere come sarà il mercato in futuro. I sistemi Grid non vengono usati solo con la previsione del mercato e anzi spesso non fanno uso di indicatori. Inoltre sono dei sistemi con delle regole davvero semplici. Le griglie infatti sono basate su regole molto chiare e precise, che facilitano la creazione di programmi che eseguono algoritmi su una strategia accuratamente pianificata. Non c’è bisogno di avere una conoscenza approfondita dei mercati per progettare un sistema di Trading Grid.

Tutte le reti possono essere modellate matematicamente. Questo potrebbe il vantaggio più grande di questi sistemi. Tutti i tipi di griglie possono infatti essere creati matematicamente e semplificare notevolmente il proprio studio e, nella maggior parte dei casi, anche il loro funzionamento.

Andiamo ora invece a vedere i principali svantaggi delle griglie. Il primo è che questi sistemi hanno un rischio maggiore di quanto possa sembrare. Il motivo principale per cui sono così pericolosi è che la maggior parte dei commercianti nuovi a questo tipo di tecniche sono affascinati dalla capacità di cogliere i benefici e opportunità senza dover prevedere il mercato.

Sono anche dei sistemi difficili da eseguire manualmente, dato che un sistema Grid è complicato senza l’aiuto di un programma specifico. Inoltre sono dei sistemi che richiedono una costante attenzione.

Le griglie sono molto sensibili alla esecuzione e al malfunzionamento delle reti. Un’operazione che non è possibile aprire o chiudere in un punto preciso, così come un ordine che non possa essere aperto al momento giusto, potrebbe creare di solito dei problemi. Tutta la semplicità che una griglia ha diventa dunque un labirinto di calcoli complessi e di soluzioni impossibili.

Nel prossimo articolo termineremo con l’analisi di ulteriori svantaggi del sistema delle griglie.

Abbiamo visto nello scorso articolo che ci sono molte variabili che interessano e che possono influenzare un sistema Grid, siano essere variabili interne o variabili esterne al sistema stesso. In ogni caso devono essere considerate. Il numero di impostazioni diverse che possiamo dare a tagli griglie, fanno in modo da poter avere praticamente una combinazione infinita di risultati, tutti con caratteristiche molto diverse tra di loro, così come diversi saranno i comportamenti.

Vediamo ora in questo articolo come possiamo raggruppare le griglie nelle seguenti categorie.

Griglie laterali. In questo gruppo rientrano tutte quelle reti che sfruttano la lateralità dei mercati. L’obiettivo è quello di catturare un piccolo utile per cercare in ogni passo.

Griglie tendenziali. Questa tipologia di Grid cerca di approfittare delle tendenze più importanti di una determinata coppia di valute. La sua caratteristica principale è che questa griglia viene associata ad un sistema di protezione del capitale, ovvero ad uno stop loss, e che le distanze dei vari stop loss sono inferiori rispetto alle distanze dei vari Take Profit che ogni operazione ha.

Griglie equilibrate. Si tratta di griglie che variano il numero o il volume degli ordini che si immettono in ogni riga della griglia stessa al fine di compensare le tendenze. Questi sistemi perdono un po’ la filosofia base del sistema Grid. Sono dei sistemi che usano l’analisi tecnica, dei modelli e degli indicatori al fine di creare quei criteri che consentono di bilanciare il volume del trend.

Griglie combinate multiple. Si tratta di griglie che vengono eseguite per combinazioni di altre reti, al fine di ridurre il rischio e di sfruttare diverse situazioni di mercato, che normalmente potrebbero venire a formarsi nel Forex di tutti i giorni.

La scelta di un tipo di griglia piuttosto che un altro cade soprattutto in seguito all’andamento in un dato momento del mercato stesso.

Oltre alle variabili interne, in un sistema Grid ci sono anche delle variabili esterne che dobbiamo necessariamente prendere in considerazione. Ci sono infatti molte variabili esterne che influenzano una griglia.

Si parla dunque di variabili esterne relative alle condizioni di mercato. In questo gruppo di variabili rientrano alcune condizioni fondamentali del mercato Forex stesso, ovvero la volatilità e le tendenze, sia quelle principali che quelle minori. Quello su cui influisce di più la volatilità  è soprattutto la densità e la dimensione del passo, mentre le tendenze influenzano direttamente il rischio a carico del sistema e la redditività dello stesso.

Le variabili esterne legate alle caratteristiche ed opzioni impostate dal broker. In questo gruppo di variabili ci sono lo spread, le commissioni, lo slittamento e lo swap. Tutte queste variabili possono influire notevolmente su una rete operativa e se ne deve tener conto quando si progetta un sistema basato sulle griglie.

Si parla infine di variabili esterne legate a situazioni operative. Queste variabili sono le più difficili da controllare e i problemi che solitamente esse generano sono molto complicati da risolvere. Questo gruppo di variabili dovrebbe includere l’interruzione della piattaforma broker, le lacune, le operazioni che non vengono eseguite e qualsiasi altra circostanza che impedisce di aprire o di chiudere una o più operazioni a determinati punti precisi che erano stati programmati. Questo tipo di variabili, che possono influenzare qualsiasi sistema, sono ancora pià pericolose per le griglie.

Come possiamo vedere, dato che ci sono delle variabili esterne di cui non possiamo controllare direttamente l’andamento, il sistema Grid è molto pericoloso e, anche se sembra davvero semplice da mettere in pratica, non altrettanto lo è aprire dei risultati positivi a seguito dello stesso. Per questo motivo, prima di farlo con soldi veri, magari possiamo provarlo con denaro in prova.

Continuiamo a vedere l’analisi delle variabili interne di un sistma Grid, dato che queste variabili sono fondamentali per valutare l’andamento e per impostare un sistema ad hoc.

Bisogna dunque considerare il volume per transazione, ovvero il numero di contratti che si apre ad ogni riga della griglia. Nei casi più semplici questo volume è costante, ma in reti complesse può essere variabile. Per le caratteristiche di questi sistemi si raccomanda che i lotti siano di piccole dimensioni.

Ampiezza o dimensione della griglia. Questa variabile è determinata dal numero massimo di righe che possono aprire una griglia. Questo parametro determina il livello di rischio che si deve sostenere utilizzando tecniche di scambio di questo tipo.

Arrestare la perdita complessiva. E’ un parametro fondamentale, che misura la quantità che siamo disposti a perdere quando usiamo un sistema Grid. Ricordiamo che il rischio legato al sistema Grid è molto alto, anche se sembra proprio il contrario.

Calcolare i profitti complessivi della griglia. E’ molto importante impostare questa variabile, che calcola il guadagno atteso a partire dal quale dobbiamo chiudere l’operatività su quella data griglia. In effetti, il successo del sistema Grid nel medio-lungo termine dipende in gran parte dalla corretta configurazione del livello di Stop Loss e di quello di Take Profit della griglia.

Le variabili che abbiamo considerato sono quelle utilizzabili in sistemi Grid molto semplici, dunque quelle considerate sono le variabili di base. Quando si approfondisce lo studio di tali sistemi in maniera più complessa, bisogna usare anche altre variabili. Tali variabili complesse sono di difficile elenco e spiegazione, dato che quasi tutte sono legate all’uso di condizioni dinamiche, cioè non costanti nel tempo.

In ogni caso, oltre a tutte queste variabili interne ci sono anche una serie di variabili esterne che possono influire sulle variabili e che andremo ad affrontare nel prossimo articolo.

Una sistema grid, così come lo abbiamo analizzato negli scorsi articoli, può avere infinite variabili di configurazione, ma, indipendentemente dalla loro complessità, tutte hanno in comune solo alcune variabili, che ne definiscono la struttura principale.

Gamma, densità e dimensione del passo, ovvero la distanza in pips tra due linee contigue della griglia. Si tratta di una variabile primaria e influisce molto sul risultato finale che saremo in grado di avere. Delle linee molto distanti tra di loro daranno luogo a poca attività e permetteranno solo difficilmente di recuperare le perdite causate dall’apertura di nuove posizioni.

Quando le linee sono molto ravvicinate, invece, l’attività è molto frequente, risponde bene al mercato ma, ovviamente, diventa di crescente complessità. Una forte tendenza intraday può portare ad un fitto reticolato di perdite finanziarie senza avere la possibilità di sfruttare la correzione abituale che di solito segue un trend intraday. La pubblicazione di una notizia è una minaccia a questo tipo di tecnica, per l’elevata volatilità che spesso generano questo tipo di eventi periodici.

E’ molto importante, dunque, regolare le linee a seconda della volatilità del mercato, della coppia di valute su cui operiamo e della complessità generica.

Prendere profitto per ogni operazione aperta. Sappiamo che nel sistema classico il Take Profit di ogni operazione è quello corrispondente alla distanza tra i livelli adiacenti, a cui deve essere tolto il costo dello spread. Nel Forex lo spread è di solito un costo fisso e costante. Se invece tale spread fosse variabile, allora sarebbe un po’ più complicato controllare correttamente il funzionamento di questo sistema.

Stop loss per ogni operazione aperta. Sappiamo che lo stop loss ci permette di controllare le perdite. Nel sistema Grid tutte le operazioni dovrebbero avere un livello generale di Stop Loss.

Nello scorso articolo abbiamo iniziato a parlare del sistema Grid, definendolo un sistema interessante per fare Forex ma sicuramente non adatto a tutti, anche perché va contro ogni più elementare norma di gestione del denaro nel Forex. Per capire come funziona questo sistema vediamo un esempio, che ci spiegherà tutto passo per passo.

Si inizia con un grafico a candele, ad esempio sulla coppia di valute EUR / JPY. Ogni time frame ha una durata di 30 minuti. Ipotizziamo di prendere come periodo di tempo per lo studio un periodo che include anche sabato e domenica, giorni nei quali il Forex è chiuso, ma con l’obettivo di studiare gli effetti di un rollover.

Disegneremo dunque le linee della griglia ogni 30 pips, separando quelle di tipo Bid da quelle di tipo Ask. Inoltre ipotizziamo che lo spread sia costante e pari a 4 pips. Quando sono aperte due violazioni nello stesso punto, gli acquisti crea una maggiore domanda e vanno a formare la linea di tipo Bid, mentre le vendite vanno a formare la linea di tipo Ask. Quando si chiudono le operazioni bisogna ragionare esattamente a livello contrario.

E’ importante prendere in considerazione questi dati per i calcoli. Ogni transazione ci chiudiamo in positivo intaccherà il nostro saldo per 26 pips, corrispondente alla differenza tra i 30 pips di distanza tra i livelli, meno i 4 pips di spread.

Al contrario, le operazioni che chiudiamo in negativo ci portano ad una perdita di 34 pips, pari ai 30 pips di distanza tra i livelli e i 4 pips di spread.

In pratica questo sistema di trading ci porta ad aprire e chiudere operazioni ogni 30 pips. Di conseguenza, ogni 30 pips dovremo aprire contemporaneamente un’operazione Buy e una Sell. Alla fine, facendo tutte le debite differenze tra guadagni e perdite, dovremo essere riusciti a portare a casa una buona somma.

Il Grid Trading è un sistema Forex molto interessante per chi fa Forex, dato che è un sistema semplice, facile da capire. Il Trading Grid è dunque una strategia Forex che può farci davvero guadagnare denaro sul mercato delle valute. La filosofia che sta dietro al Trading Grid è assolutamente contraria a tutto ciò che tradizionalmente si insegna circa la gestione del denaro e il trading Forex in generale, anche per questo è un sistema molto interessante.

Nonostante questo la maggior parte dei trader che ne fanno uso possono dire che è un buon sistema. Come in generale nel trading e anche nel Forex, si tratta di un sistema che richiede molta pazienza e disciplina, altrimenti sarà destinata a fallire. Questo sistema ci aiuterà a capire in anticipo la tendenza del mercato, dato che il Forex è un mercato aperto 24 ore al giorno si può chiudere la posizione e prendere il capitale guadagnato in qualsiasi momento.

Ovviamente nonostante tutto e nonostante la semplicità, questo sistema di trading non deve essere visto come oro colato, ma così vale anche per tutti i sistemi di Forex in generale.

Dato che è un sistema che va contro il normale money management, bisogna essere consci che questo sistema porta grandi rischi e che è un sistema che bisogna usare nel medio o nel lungo termine.

E’ un sistema che potrebbe essere interessante approfondire, anche perché aiuta a comprendere diversi aspetti dei mercati di negoziazione che possono poi essere sfruttati anche in altri sistemi. Il consiglio è tuttavia quello di avvicinarsi ad esso con notevole calma. Dato che porta un rischio maggiore è anche un sistema che potrebbe provocare un grado maggiore di stress, dunque non è adatto a tutti. Nei prossimi articoli approfondiremo questo interessante sistema di trading.

Abbiamo visto nello scorso articolo come possiamo usare l’indicatore ATR al fine di valutare la volatilità di un mercato a capire i momenti migliori per prenderne parte. Abbiamo anche visto, a titolo di esempio, che indicazioni ci ridà questo indicatore sulla coppia di valute EUR / USD. Vediamo ora la coppia NZD / JPY, che ci racconta una storia diversa.

In questo esempio, infatti, possiamo vedere un quadro molto diverso, con un aumento della volatilità su questa coppia di valute dalle 2 GMT, ovvero durante il passaggio tra la sessione australiana e quella di Tokyo. Ancora una volta abbiamo una alta volatilità perché gli operatori commercializzano le loro valute nazionali, in questo caso lo yen giapponese e il dollaro della Nuova Zelanda. Se siamo dunque alla ricerca di opportunità di investimento durante la notte, allora questa può essere la coppia di valute ideale.

Infine, andiamo a guardare la coppia di valute GBP / CHF, che ha delle caratteristiche proprie.

Questa coppia di valute attrae per la maggior parte degli investitori che si trovano in Europa. Tenendo conto del fatto che l’Europa centrale è un po’ più avanti, come orario, rispetto al GMT, possiamo vedere che la volatilità aumenta notevolmente dalle 7 GMT. La volatilità poi diminuisce verso le 16 GMT, quanto la maggior parte dei trader hanno finito il loro giorno di negoziazione.

In questa serie di articoli abbiamo voluto mettere in evidenza uno dei molti usi di una semplice ma potente risorsa, come l’indicatore ATR, in quanto è importante per ogni nuovo trader capire che la gestione completa del rischio comprende non solo lo stop loss o attenersi ad un piano di trading e seguirne le regole, ma anche scegliere il momento giusto per fare trading. In questa maniera sarà possibile affrontare tutte le varie opzioni che il mercato di mette di fronte.

Sappiamo dunque che l’ATR è un indicatore in grado di rilevare la volatilità di un dato mercato. Sicuramente questo indicatore può essere ottimamente usato anche per permetterci di trovare i momenti migliori del mercato in cui poter fare trading, vediamo come.

In quel momento del giorno in cui avremo una lettura più elevata del valore dell’indicatore, questo ci suggerisce che il mercato è in aumento di volatilità. E’ solitamente durante questi periodi in cui un trader ha una maggiore probabilità di avere successo nel proprio trading. Ovviamente, questo non significa che dovremmo aprire operazioni solo quando la volatilità è alta, dato che si tratta comunque di un mercato con un grande grado di rischio. Piuttosto, siamo alla ricerca di un quadro generale del volume di mercato, ovvero capire quando questo comincia a salire o meno, in quanto questo può darci degli indizi su quando ci troviamo in un momento buono per poter aprire le nostre posizioni.

Facciamo un esempio con l’attività di trading del rapporto di cambio tra EUR e USD. Usando un semplice indicatore ATR su un grafico di 30 minuti per questo rapporto di cambio, potremo notare come il valore dell’indicatore ATR comincia a salire in genere verso le 10 GMT, per la maggior parte dei giorni della settimana. Ciò implica che il volume e l’attività di trading stanno arrivando al loro valore massimo ed è in questo periodo in cui la coppia EUR / USD è una coppia ideale per il trading.

La volatilità scende poi bruscamente verso la fine della giornata, e questo ci dice che è di gran lunga il momento peggiore per aprire nuove posizioni. Nessuna sorpresa relativamente al fatto che il massimo di volatilità si ha verso le 10, dato che gli operatori europei e gli operatori americani sono egualmente attivi su questa coppia di valute.

Nel prossimo articolo vedremo altri due esempi chiarificatori di questa situazione.

Nello scorso articolo abbiamo iniziato ad introdurre il concetto di indicatore True Range, noto anche come ATR. L’ATR è un indicatore di volatilità ed è una media mobile, in genere di 14 giorni, del True Range a 14 periodi, così come da sua impostazione standard nella maggior parte dei grafici delle piattaforme disponibili. Questo indicatore ha vari usi nel trading, in particolare per la possibilità di impostare degli stop limit, per misurare la volatilità e dei potenziali obiettivi da raggiungere durante la nostra negoziazione. In maniera particolare andiamo a vedere come poter usare questo indicatore come strumento tempistico.

Come sappiamo, uno dei molti vantaggi del Forex trading è che offre una vasta gamma di coppie di valute per il commercio e che è praticamente aperto 24 ore al giorno, offrendo dunque una vasta gamma di opportunità di negoziazione. Un aspetto di grande attenzione, però, è l’ora del giorno che si sceglie per fare commercio di una coppia particolare di valute. Ci sono quattro fusi orari principali, che sono la sessione di Sydney, la seduta di Tokyo, la sessione europea secondo l’ora di Londra e, infine, la sessione di New York. A causa di queste quattro sessioni principali, noi, come trader Forex, possiamo avere una varietà di opportunità per eseguire le nostre operazioni. Tuttavia, una parte del processo di gestione del rischio dovrebbe rugardare anche il fatto che ci sono dei momenti buoni della giornata per fare scambi di certe coppie di valute, così come ci sono dei periodi meno buoni. E’ fondamentale sapere quando ci sono gli uni e gli altri e l’attuazione di un semplice strumento tecnico come l’ATR può aiutarci in questo processo di deduzione.

Che cosa dovremmo cercare come valore dell’ATR al fine di sapere quali sono le ore migliori per fare mercato? Questo aspetto verrà discusso in maniera approfondita nel prossimo articolo.