Andiamo in questo articolo a riassumere in maniera globale tutto quello che abbiamo detto negli articoli precedenti relativamente al Grid Trading, cercando di evidenziare i più importanti vantaggi e i maggiori svantaggi del trading Grid.

Il vantaggio principale è che non c’è bisogno di sapere come sarà il mercato in futuro. I sistemi Grid non vengono usati solo con la previsione del mercato e anzi spesso non fanno uso di indicatori. Inoltre sono dei sistemi con delle regole davvero semplici. Le griglie infatti sono basate su regole molto chiare e precise, che facilitano la creazione di programmi che eseguono algoritmi su una strategia accuratamente pianificata. Non c’è bisogno di avere una conoscenza approfondita dei mercati per progettare un sistema di Trading Grid.

Tutte le reti possono essere modellate matematicamente. Questo potrebbe il vantaggio più grande di questi sistemi. Tutti i tipi di griglie possono infatti essere creati matematicamente e semplificare notevolmente il proprio studio e, nella maggior parte dei casi, anche il loro funzionamento.

Andiamo ora invece a vedere i principali svantaggi delle griglie. Il primo è che questi sistemi hanno un rischio maggiore di quanto possa sembrare. Il motivo principale per cui sono così pericolosi è che la maggior parte dei commercianti nuovi a questo tipo di tecniche sono affascinati dalla capacità di cogliere i benefici e opportunità senza dover prevedere il mercato.

Sono anche dei sistemi difficili da eseguire manualmente, dato che un sistema Grid è complicato senza l’aiuto di un programma specifico. Inoltre sono dei sistemi che richiedono una costante attenzione.

Le griglie sono molto sensibili alla esecuzione e al malfunzionamento delle reti. Un’operazione che non è possibile aprire o chiudere in un punto preciso, così come un ordine che non possa essere aperto al momento giusto, potrebbe creare di solito dei problemi. Tutta la semplicità che una griglia ha diventa dunque un labirinto di calcoli complessi e di soluzioni impossibili.

Nel prossimo articolo termineremo con l’analisi di ulteriori svantaggi del sistema delle griglie.

Abbiamo visto nello scorso articolo che ci sono molte variabili che interessano e che possono influenzare un sistema Grid, siano essere variabili interne o variabili esterne al sistema stesso. In ogni caso devono essere considerate. Il numero di impostazioni diverse che possiamo dare a tagli griglie, fanno in modo da poter avere praticamente una combinazione infinita di risultati, tutti con caratteristiche molto diverse tra di loro, così come diversi saranno i comportamenti.

Vediamo ora in questo articolo come possiamo raggruppare le griglie nelle seguenti categorie.

Griglie laterali. In questo gruppo rientrano tutte quelle reti che sfruttano la lateralità dei mercati. L’obiettivo è quello di catturare un piccolo utile per cercare in ogni passo.

Griglie tendenziali. Questa tipologia di Grid cerca di approfittare delle tendenze più importanti di una determinata coppia di valute. La sua caratteristica principale è che questa griglia viene associata ad un sistema di protezione del capitale, ovvero ad uno stop loss, e che le distanze dei vari stop loss sono inferiori rispetto alle distanze dei vari Take Profit che ogni operazione ha.

Griglie equilibrate. Si tratta di griglie che variano il numero o il volume degli ordini che si immettono in ogni riga della griglia stessa al fine di compensare le tendenze. Questi sistemi perdono un po’ la filosofia base del sistema Grid. Sono dei sistemi che usano l’analisi tecnica, dei modelli e degli indicatori al fine di creare quei criteri che consentono di bilanciare il volume del trend.

Griglie combinate multiple. Si tratta di griglie che vengono eseguite per combinazioni di altre reti, al fine di ridurre il rischio e di sfruttare diverse situazioni di mercato, che normalmente potrebbero venire a formarsi nel Forex di tutti i giorni.

La scelta di un tipo di griglia piuttosto che un altro cade soprattutto in seguito all’andamento in un dato momento del mercato stesso.

Oltre alle variabili interne, in un sistema Grid ci sono anche delle variabili esterne che dobbiamo necessariamente prendere in considerazione. Ci sono infatti molte variabili esterne che influenzano una griglia.

Si parla dunque di variabili esterne relative alle condizioni di mercato. In questo gruppo di variabili rientrano alcune condizioni fondamentali del mercato Forex stesso, ovvero la volatilità e le tendenze, sia quelle principali che quelle minori. Quello su cui influisce di più la volatilità  è soprattutto la densità e la dimensione del passo, mentre le tendenze influenzano direttamente il rischio a carico del sistema e la redditività dello stesso.

Le variabili esterne legate alle caratteristiche ed opzioni impostate dal broker. In questo gruppo di variabili ci sono lo spread, le commissioni, lo slittamento e lo swap. Tutte queste variabili possono influire notevolmente su una rete operativa e se ne deve tener conto quando si progetta un sistema basato sulle griglie.

Si parla infine di variabili esterne legate a situazioni operative. Queste variabili sono le più difficili da controllare e i problemi che solitamente esse generano sono molto complicati da risolvere. Questo gruppo di variabili dovrebbe includere l’interruzione della piattaforma broker, le lacune, le operazioni che non vengono eseguite e qualsiasi altra circostanza che impedisce di aprire o di chiudere una o più operazioni a determinati punti precisi che erano stati programmati. Questo tipo di variabili, che possono influenzare qualsiasi sistema, sono ancora pià pericolose per le griglie.

Come possiamo vedere, dato che ci sono delle variabili esterne di cui non possiamo controllare direttamente l’andamento, il sistema Grid è molto pericoloso e, anche se sembra davvero semplice da mettere in pratica, non altrettanto lo è aprire dei risultati positivi a seguito dello stesso. Per questo motivo, prima di farlo con soldi veri, magari possiamo provarlo con denaro in prova.

Continuiamo a vedere l’analisi delle variabili interne di un sistma Grid, dato che queste variabili sono fondamentali per valutare l’andamento e per impostare un sistema ad hoc.

Bisogna dunque considerare il volume per transazione, ovvero il numero di contratti che si apre ad ogni riga della griglia. Nei casi più semplici questo volume è costante, ma in reti complesse può essere variabile. Per le caratteristiche di questi sistemi si raccomanda che i lotti siano di piccole dimensioni.

Ampiezza o dimensione della griglia. Questa variabile è determinata dal numero massimo di righe che possono aprire una griglia. Questo parametro determina il livello di rischio che si deve sostenere utilizzando tecniche di scambio di questo tipo.

Arrestare la perdita complessiva. E’ un parametro fondamentale, che misura la quantità che siamo disposti a perdere quando usiamo un sistema Grid. Ricordiamo che il rischio legato al sistema Grid è molto alto, anche se sembra proprio il contrario.

Calcolare i profitti complessivi della griglia. E’ molto importante impostare questa variabile, che calcola il guadagno atteso a partire dal quale dobbiamo chiudere l’operatività su quella data griglia. In effetti, il successo del sistema Grid nel medio-lungo termine dipende in gran parte dalla corretta configurazione del livello di Stop Loss e di quello di Take Profit della griglia.

Le variabili che abbiamo considerato sono quelle utilizzabili in sistemi Grid molto semplici, dunque quelle considerate sono le variabili di base. Quando si approfondisce lo studio di tali sistemi in maniera più complessa, bisogna usare anche altre variabili. Tali variabili complesse sono di difficile elenco e spiegazione, dato che quasi tutte sono legate all’uso di condizioni dinamiche, cioè non costanti nel tempo.

In ogni caso, oltre a tutte queste variabili interne ci sono anche una serie di variabili esterne che possono influire sulle variabili e che andremo ad affrontare nel prossimo articolo.

Una sistema grid, così come lo abbiamo analizzato negli scorsi articoli, può avere infinite variabili di configurazione, ma, indipendentemente dalla loro complessità, tutte hanno in comune solo alcune variabili, che ne definiscono la struttura principale.

Gamma, densità e dimensione del passo, ovvero la distanza in pips tra due linee contigue della griglia. Si tratta di una variabile primaria e influisce molto sul risultato finale che saremo in grado di avere. Delle linee molto distanti tra di loro daranno luogo a poca attività e permetteranno solo difficilmente di recuperare le perdite causate dall’apertura di nuove posizioni.

Quando le linee sono molto ravvicinate, invece, l’attività è molto frequente, risponde bene al mercato ma, ovviamente, diventa di crescente complessità. Una forte tendenza intraday può portare ad un fitto reticolato di perdite finanziarie senza avere la possibilità di sfruttare la correzione abituale che di solito segue un trend intraday. La pubblicazione di una notizia è una minaccia a questo tipo di tecnica, per l’elevata volatilità che spesso generano questo tipo di eventi periodici.

E’ molto importante, dunque, regolare le linee a seconda della volatilità del mercato, della coppia di valute su cui operiamo e della complessità generica.

Prendere profitto per ogni operazione aperta. Sappiamo che nel sistema classico il Take Profit di ogni operazione è quello corrispondente alla distanza tra i livelli adiacenti, a cui deve essere tolto il costo dello spread. Nel Forex lo spread è di solito un costo fisso e costante. Se invece tale spread fosse variabile, allora sarebbe un po’ più complicato controllare correttamente il funzionamento di questo sistema.

Stop loss per ogni operazione aperta. Sappiamo che lo stop loss ci permette di controllare le perdite. Nel sistema Grid tutte le operazioni dovrebbero avere un livello generale di Stop Loss.

Nello scorso articolo abbiamo iniziato a parlare del sistema Grid, definendolo un sistema interessante per fare Forex ma sicuramente non adatto a tutti, anche perché va contro ogni più elementare norma di gestione del denaro nel Forex. Per capire come funziona questo sistema vediamo un esempio, che ci spiegherà tutto passo per passo.

Si inizia con un grafico a candele, ad esempio sulla coppia di valute EUR / JPY. Ogni time frame ha una durata di 30 minuti. Ipotizziamo di prendere come periodo di tempo per lo studio un periodo che include anche sabato e domenica, giorni nei quali il Forex è chiuso, ma con l’obettivo di studiare gli effetti di un rollover.

Disegneremo dunque le linee della griglia ogni 30 pips, separando quelle di tipo Bid da quelle di tipo Ask. Inoltre ipotizziamo che lo spread sia costante e pari a 4 pips. Quando sono aperte due violazioni nello stesso punto, gli acquisti crea una maggiore domanda e vanno a formare la linea di tipo Bid, mentre le vendite vanno a formare la linea di tipo Ask. Quando si chiudono le operazioni bisogna ragionare esattamente a livello contrario.

E’ importante prendere in considerazione questi dati per i calcoli. Ogni transazione ci chiudiamo in positivo intaccherà il nostro saldo per 26 pips, corrispondente alla differenza tra i 30 pips di distanza tra i livelli, meno i 4 pips di spread.

Al contrario, le operazioni che chiudiamo in negativo ci portano ad una perdita di 34 pips, pari ai 30 pips di distanza tra i livelli e i 4 pips di spread.

In pratica questo sistema di trading ci porta ad aprire e chiudere operazioni ogni 30 pips. Di conseguenza, ogni 30 pips dovremo aprire contemporaneamente un’operazione Buy e una Sell. Alla fine, facendo tutte le debite differenze tra guadagni e perdite, dovremo essere riusciti a portare a casa una buona somma.

Il Grid Trading è un sistema Forex molto interessante per chi fa Forex, dato che è un sistema semplice, facile da capire. Il Trading Grid è dunque una strategia Forex che può farci davvero guadagnare denaro sul mercato delle valute. La filosofia che sta dietro al Trading Grid è assolutamente contraria a tutto ciò che tradizionalmente si insegna circa la gestione del denaro e il trading Forex in generale, anche per questo è un sistema molto interessante.

Nonostante questo la maggior parte dei trader che ne fanno uso possono dire che è un buon sistema. Come in generale nel trading e anche nel Forex, si tratta di un sistema che richiede molta pazienza e disciplina, altrimenti sarà destinata a fallire. Questo sistema ci aiuterà a capire in anticipo la tendenza del mercato, dato che il Forex è un mercato aperto 24 ore al giorno si può chiudere la posizione e prendere il capitale guadagnato in qualsiasi momento.

Ovviamente nonostante tutto e nonostante la semplicità, questo sistema di trading non deve essere visto come oro colato, ma così vale anche per tutti i sistemi di Forex in generale.

Dato che è un sistema che va contro il normale money management, bisogna essere consci che questo sistema porta grandi rischi e che è un sistema che bisogna usare nel medio o nel lungo termine.

E’ un sistema che potrebbe essere interessante approfondire, anche perché aiuta a comprendere diversi aspetti dei mercati di negoziazione che possono poi essere sfruttati anche in altri sistemi. Il consiglio è tuttavia quello di avvicinarsi ad esso con notevole calma. Dato che porta un rischio maggiore è anche un sistema che potrebbe provocare un grado maggiore di stress, dunque non è adatto a tutti. Nei prossimi articoli approfondiremo questo interessante sistema di trading.

Proprio come nel mercato azionario, gli investitori forex spesso utilizzano una strategia di copertura chiamata a ridurre alcuni dei rischi che fanno parte della loro attività di trading. Molte persone credono nelle operazioni di copertura, dato che agisce più o meno come una assicurazione. Utilizzando questi strumenti di investimento i trader Forex possono stare tranquilli sapendo che tutte le perdite sono coperte.

Un tipo di strumento finanziario che gli operatori del forex usano a copertura di una posizione è un contratto futures, ovvero un accordo per lo scambio di una valuta contro un’altra ad un determinato prezzo e ad una data futura.

Vediamo un esempio di come questa copertura funziona. Abbiamo aperto una posizione lunga nel rapporto di cambio tra euro e dollaro, ma vediamo che il prezzo dell’euro scende nei confronti di quello del dollaro. Una cosa che potremmo fare è quello di comprare un contratto futures di dollari contro euro. Dato che ci sono dei fattori esterni che incidono sui prezzi delle valute, anche il prezzo dei contratti futures sale e scende, permettendo dunque di avere una sorta di assicurazione. Se l’euro perde terreno, il valore dei futures aumenta, e viceversa. In questa maniera abibamo eliminato il rischio di investimento del Forex.

Come possiamo vedere, le operazioni di copertura del Forex sono degli strumenti che possono far diminuire il grado di rischio legato alle nostre operazioni. Sono uno strumento che potrebbe essere usato con successo sia dai principianti che dagli esperti del settore. Sicuramente, oltre ai futures, ci sono anche altri modi per limitare i rischi del Forex, che rientrano in una serie di operazioni di money management. Stiamo parlando, ad esempio, dello stop loss.

In ogni caso è sempre molto interessante riuscire ad operare in copertura sul Forex dato che altrimenti potrebbero esserci dei problemi nel caso in cui, per una sola operazione in negativo, dovessimo perdere tutto il denaro fino a quel momento investito.

Rispetto al volume del mercato statunitense, il livello dei mercati del Pacifico, come ad esempio quello del Giappone e quello di Hong Kong, è piuttosto basso, ma fornisce comunque all’investitore Forex un’ottima opportunità per studiare ed esplorare i mercati e le monete del Pacifico.

Con miliardi di dollari che vengono scambiati ogni giorno, il mercato del Forex è senza dubbio il più grande mercato fiscale e finanziario del mondo. Gli investitori hanno bisogno di concentrarsi solo su alcune valute principali, piuttosto che sulle centinaia sulle quali sarebbe possibile fare trading.

Il mercato Forex ha anche degli alti livelli di liquidità e questo fa di questo mercato il più grande mercato economico di tutto il mondo. Tale liquidità proviene in gran parte dalle banche, che forniscono flusso di cassa. E poiché il mercato Forex è un mercato aperto 24 ore al giorno, la negoziazione di valute ha una liquidità superiore a tutti gli altri scambi mondiali, anche e soprattutto rispetto al mercato azionario.

Lo scambio istantaneo di operazioni attraverso vari mezzi di comunicazione, come ad esempio il telefono oppure internet, rende il Forex trading un’attività immediata da fare.

Con gli alti livelli di liquidità e le prospettive di uno scambio costante, il mercato dei cambi di valuta forex è senza dubbio uno dei settori più redditizi e a maggior potenziale per le imprese.

Un altro vantaggio offerto dal mercato Forex è che è un mercato senza commissioni. Questo significa che l’investitore tiene per sé tutto il profitto guadagnato attraverso gli scambi fatti in una giornata al mercato. Mantenere dunque il 100% dei profitti è davvero un grande affare per qualsiasi trader.

Ecco dunque visti una serie di vantaggi, ora dopo ora e passo dopo passo, del Forex rispetto ad altri mercati di investimento.

Rispetto alle azioni o ai futures si può facilmente dire che il mercato Forex ha diversi vantaggi e benefici. Sicuramente la prima cosa che si sa è che è un mercato aperto 24 ore su 24. Inoltre non ci sono controlli esterni ed è un mercato davvero aperto a tutti. In questo settore è possibile scegliere qualsiasi momento della giornata per fare gli scambi.

Anche a causa del fatto che lo scambio di valute Forex richiede una quantità molto inferiore di investimento iniziale, molti di coloro che vogliono investire lo scelgono. Basta infatti attivare un conto ed iniziare ad operare. A differenza, nel mercato della borsa e in quello dei futures è necessaria una buona dose di capitale per iniziare a fare trading.

Il Forex consente all’investitore di scegliere qualsiasi momento della giornata per fare trading. Inoltre, dato che si può fare trading per 5 giorni e mezzo alla settimana, 24 ore al giorno, c’è una grande libertà nella scelta della negoziazione ogni volta che si vuole e non solo quando il mercato lo consente.

Il passaggio delle ore del giorno segna anche qual’è l’economia al centro dell’attenzione, a partire dall’Australia, dalla Nuova Zelanda e dall’Estremo Oriente, verso l’Europa e poi per concludere con gli Stati Uniti.

Il volume degli scambi di valuta nel complesso è stabilito da due fattori: uno è dato dai mercati che sono aperti mentre il secondo è dato dal momento in cui ognuno di questi mercati Forex si sovrappone ad un altro.

Il prezzo delle valute cambia ogni secondo. Il volume di scambi rimane tuttavia molto alto, ma raggiunge il punto di massimo nel momento in cui i mercati degli Stati Uniti, di Londra e quelli europei sono aperti tutti allo stesso tempo, il che avviene solo  tra le 13 e le 16 GMT, Greenwich Mean Time, ovvero tra le 14 e le 17 italiane.