La Deviazione Standard è un termine statistico che fornisce una buona indicazione della volatilità. Misura quanto i valori sono dispersi rispetto alla media. La dispersione è la differenza tra il valore effettivo, ad esempio il prezzo di chiusura, e il valore medio, cioè la media dei prezzi di chiusura. Maggiore è la differenza tra i prezzi di chiusura e il prezzo medio, e maggiore è la deviazione standard, dunque maggiore è la volatilità.

I passaggi per calcolare la deviazione standard a 20 periodi sono i seguenti.

Bisogna calcolare la media semplice del prezzo di chiusura, ovvero sommare gli ultimi 20 prezzi di chiusura e dividere per 20. Per ciascun periodo, bisogna sottrarre il prezzo medio di chiusura dal prezzo di chiusura effettiva. Sommare dunque le deviazioni al quadrato e dividere tale somma per il numero di periodi. La deviazione standard è quindi pari alla radice quadrata di tale numero.

La Deviazione Standard è anche utilizzata per determinare la volatilità che determina i livelli superiore ed inferiore delle bande di Bollinger, l’indicatore Bollinger Band Width può essere utilizzato come un sostituto all’indicatore della deviazione standard

Quando il valore di determinate azioni o valute oscilla in un intervallo ristretto di tempo, alla la volatilità scende. Quando invece il valore di una data coppia di valute ha dei movimenti molto alti, allora la volatilità è in aumento.

Fare forex usando la deviazione standard è una possibilità, che però bisogna considerare necessariamente insieme ad altri indicatori, come ad esempio lo stocastico o il MACD. Sapere se una coppia di valute si trova in forte volatilità o meno ci è utile per capire come muoversi, ma non ci fa sapere quando conviene entrare in una data posizione, cosa che a noi serve molto al fine di aprire delle posizioni il più possibile redditizie.