Ieri sono stati resi noti i risultati dello stress test compiuto sulle banche irlandesi. Tali stress test sono stati il ​​culmine di due processi interrelati, che sono in corso da alcuni mesi, il PCAR e il PLAR.

Il PCAR (Prudential Capital Assessment Review), o prova di capitali, guarda il requisito patrimoniale delle banche, vale a dire di quanto denaro hanno bisogno. Le banche devono raggiungere la soglia del 12 per cento del capitale, ovvero devono avere 12 euro in riserva per ogni 100 euro che hanno in prestito.

Inoltre, le banche devono disporre di un capitale sufficiente per resistere ai peggiori scenari, come delle prospettive economiche o un livello di disoccupazione più alti del previsto. Questi scenari avversi sono molto improbabili che possano accadere e devono essere visti come previsioni economiche, ma vengono in ogni caso presi in considerazione.

Il PLAR (Prudential liquidità Assessment Review), o test di liquidità, incentra le sue attenzioni sulla necessità di finanziamento liquido che le banche devono avere, guardando i rapporti loan-to-deposit, ovvero tra prestiti e depositi, capendo quando le banche devono vendere al fine di togliere leva ai loro bilanci, qualora questa sia eccessiva. Così la ristrutturazione del settore bancario annunciata dal paese irlandese può essere vista all’interno di un grande quadro generale.

La prima fase della prova di capitale è stata annunciata con molto clamore esattamente un anno fa, a cui è seguito poi un test di capitale a settembre. Queste prove erano distinte dalle prove di stress bancario intraprese dall’Europa. I test più recenti sono stati fatti dopo che l’Irlanda ha ottenuto un prestito di 85 miliardi di euro da parte del FMI e dell’UE. Il protocollo d’intesa tra l’Irlanda e la coppia UE – FMI prevedeva che gli stress test dovevano essere completati entro lo scorso 31 marzo. Tali accordi hanno inoltre sottolineato che i test devono essere fatti secondo degli scenari rigorosi.